Определяне на резерв според разходния риск
Превърнете точковата оценка в диапазон, пуснете Монте Карло симулация върху действително несигурните позиции, отчетете разсейването от P50 до P90 и определете резерв, който можете да обосновете позиция по позиция.
Как работи, стъпка по стъпка
3 стъпки през платформата - какво правите на всяка и защо е важно.
Фиксиране на базовата калкулация
Количествена сметкаПърво проверете дали сметката е пълна и напълно остойностена, след което маркирайте малкото позиции, които са действително несигурни, било то по количество, по единична цена или заради почвени условия, които все още не виждате.
Защо: Изчисляването на риска върху сметка с пропуски или грешки просто облича тази грешка в убедително изглеждаща крива. Само чиста и пълна базова калкулация прави получения диапазон достоен за доверие.
Пускане на Монте Карло симулацията
РисковеЗадайте на всяка несигурна позиция ниска, най-вероятна и висока стойност, свържете тези, които се движат заедно, като гориво и транспорт, след което пуснете симулацията през хиляди итерации, за да изградите разпределение на разходите.
Защо: Една обобщена цифра скрива колко може да се разлюлее крайният резултат. Кривата от P50 до P90 ясно ви казва какъв резерв трябва да носите, за да постигнете ниво на увереност, под което сте готови да се подпишете.
Определяне и отчитане на резерва
ОтчетиИзберете нивото на увереност, което обектът изисква, отчетете резерва, който тази точка от S-кривата предполага, и експортирайте торнадо диаграмата, която подрежда най-големите фактори за разсейването.
Защо: Резерв, изведен от разпределение, издържа пред борд или клиент по начин, по който плоските десет процента никога не биха издържали. Торнадо диаграмата показва точно за кои рискове са заделени парите, така че сумата изглежда обоснована, а не завишена.